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期货日刊:10月28日量化策略

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发表于 2019-10-25 17:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式


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  1 独家观点:
  【棕榈油涨停,涨幅3.98%】来源:新浪财经
  10月25日,棕榈(5124, 196.00, 3.98%)油涨停,涨幅3.98%。2019年,马来西亚半岛产量在6月和9月均出现了明显下滑:6月产量83.5万吨,环比5月的93.6万吨下降10.8%;9月产量为93.3万吨,环比8月的97.4万吨下降4.3%。相反,沙捞越9月产量47.1万吨,环比增5.34%;沙巴43.7万吨,环比增9.58%。9月马来西亚半岛减产,但沙巴以及沙捞越增产,因此马来西亚整体棕榈油产量仍然增产,而马来西亚半岛产量反季节性下降是导致马来西亚整体增产不及市场预期的最直接原因。
  【点评】:棕榈跳空高开高走,盘中一度触及涨停收涨3.98%,,短线上尽量不追涨,建议耐心等待行情回调后的低多机会。
  【国际植物油市场飙升】来源:天下粮仓
  周四,芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货市场收盘大幅上涨,因为国际植物油市场飙升。截至收盘,豆油期货上涨0.69美分到0.76美分不等,其中12月期约收高0.76美分,报收31.34美分/磅;1月期约收高0.76美分,报收31.56美分/磅;3月期约收高0.76美分,报收31.81美分/磅。美国纽约期货交易所原油期货市场上涨,12月交割的轻质原油期约上涨0.26美元,报收56.23美元/桶。
  【点评】:豆油今日现货沿海一级豆油现货报价6280-6440元/吨。受现货价格上涨影响,国内期货豆油主力合约最新价格6252元涨162元,收涨2.53%。近期豆油主力合约走势较为强势,仍然处于上升通道中,短线不宜盲目追涨,可关注盘中每次回调后的低位多单布局机会。
  【进口油菜籽价格上涨】来源:农产品(000061)期货网
  10月25日,加拿大油菜籽(含油率≥42%)CNF中国报价(11月船期)419美元/吨,+1美元/吨,运费22加元/吨。四川德阳地区油菜籽价格稳定。今日,当地菜籽收购价格为2.55元/斤左右,水杂11%,价格维持不变江苏南通国产加籽菜粕贸易商报价走低。今日,当地南通某贸易商国产加籽菜粕现货价格报2360元/吨,价格较昨日继续下调20元/吨。广东东莞国产加籽菜粕贸易商基差持平。今日,当地某贸易商国产加籽菜粕现货基差合同报2001+0元/吨,基差维持平稳运行。
  【点评】:今日油脂现货市场报价大幅上扬,豆油、菜油及棕榈油价格同步大幅上涨。马盘棕榈油连续大幅度上涨提振国内油脂期货市场价格走势。受此影响,菜油期货大涨超2%,1小时图显示,目前处于上升通道,短线上盘中可关注回调后的低多机会。
  【市场需求大增棉价大幅上涨】来源:中国棉花网最近一周,巴基斯坦棉纱价格随棉花价格大幅上涨,纱线出口价格保持稳定。当周,30 支普梳纱上周 3.05%,40 支精梳纱涨幅更大,下游织厂需求十分旺盛。由于销售税问题导致混纺纱供应不足,许多客户开始转向采购棉纱,纺织厂开始为后期生产大量采购纯棉纱现货,100%纯棉纱需求大增。
  【点评】:目前国内陈棉结转库存偏高,港口进口棉库存也不少,叠加新棉收获上市,供应面及套保压力均较大,而郑棉期货上还有大量的陈棉仓单待流出,这也令价格承压。下游纺织企业订单情况跟进偏慢,随着传统旺季结束,即将再度进入季节性累库期,下游需求的支持力度也不足,郑棉料维持低位震荡。
  2 中长期多空博弈:


  3 晚间重点数据:




  4 重点操作产品:
  【白银】
  日内量化策略:
  和讯量化投资研究院-基石量化2019 10 25
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  提示:仅供参考,风险自担,期货有风险入市需谨慎。
  【铁矿石】
  日内量化策略:
  和讯量化投资研究院-基石量化2019 10 25
  AI切入选择信号提示:


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  和讯量化投资研究院


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